曾有国外著名的操盘人说到：当冲是在期货市场致胜的唯一的王道。言下之意指出期货操盘人只可以当日进出方能常保获利，将风险降到最低，撷取短线进出的差价利润，因为当冲是波段的基础，判断行情的方法实与波段操作无太大差异，操盘人只是把多空循环的级数降低，限缩在一日内的时间架构，所以当冲无法做好的人，更不容易在期货市场赚到波段的获利，如果当冲能赚钱，又何必要冒非预期的风险留仓？天天重新找点入场即可。这个看法基本上是正确，但只限于小口数的操盘者，因为如果全部都是如此的话，国外动辄几亿美元的期货避险基金，又该如何进场操作呢？不过也有另一派的操盘人不认同当冲操作，认为只有长线操作才能累积巨富，直觉判定当冲会浪费掉许多交易成本，增加负担，导致丧失波段赚取利润的机会，这个看法也失之偏颇，果真如此的话，市场上也不可能会出现以短冲交易著名的冠军操盘手。

所以笔者以台指期货为例，提出个人当冲或留仓的标准如下，供读者参考：

1.操作总口数小于五十口者不留仓，且一口操作金额须有三倍以上原始保证金，也就是说假设台指期货一口原始保证金为十万元，那当冲就要用一口三十万来操作，五十口就是一千五百万，没有玩到一千五百万以上的人，不用考虑波段操作，因为五十口以内，以目前台指期货的成交量，瞬间进场下单，不会产生大幅滑价，采当冲策略可保持操作灵活，并且免于留仓风险，以笔者的经验，获利幅度会远大于留仓单，第五十一口以上，才开始考虑一口以上的留仓。

2.当日操作亏损者不留仓，因为当日亏损代表操盘人预测错误或是下单状况不佳，就应先离开市场，冷静检讨后才重新入市。

3.计算出的波动率过低，无法确认明日会出现开高走高或是开低走低的快速单边走势者不留仓，因为既然会有比今天收盘价更低的多单买点或是更高的空单卖点，明日再做即可，不应执意留仓。

4.除了上述三项当冲的条件之外，其余可衡量个人资金状态考虑留仓，扩大合理总操作部位。